PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Grizzle Growth ETF (DARP).

LRNZ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRNZ и DARP

2026 (YTD)202520242023
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-14.88%22.27%2.01%29.51%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

LRNZ

1 день
1.37%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-12.62%
1 год
16.87%
3 года*
13.52%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ARKFLRNZ с ITOTLRNZ с DAT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий LRNZ и DARP

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Доходность на риск

LRNZ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.19

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.74

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

4.15

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

17.03

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.19

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.13

-0.91

Корреляция

Корреляция между LRNZ и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и DARP

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и DARP

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNZDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-30.27%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-15.92%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-8.02%

-18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-4.84%

-22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

3.88%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и DARP

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 9.38% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNZDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

9.11%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

19.29%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.83%

29.51%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

26.41%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

26.41%

+11.27%