PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LRNZ returned 47.93% vs 82.62% for DARP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и DARP

2026 (YTD)202520242023
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%29.51%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between LRNZ and DARP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.74

The correlation between LRNZ and DARP shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и DARP

Секторы
LRNZ
DARP

Технологии

78.4%
45.8%

Здравоохранение

16.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
19.4%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.9%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

LRNZ
78.4%
DARP
45.8%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
DARP
1.4%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
DARP
19.4%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

DARP
4.7%

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

DARP
6.6%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

DARP

-

Энергетика

LRNZ

-

DARP
9.9%

Финансовые услуги

LRNZ

-

DARP

-

Промышленность

LRNZ

-

DARP
12.0%

Недвижимость

LRNZ

-

DARP

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

LRNZ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.59

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.03

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

7.03

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

26.75

-22.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.59

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.49

-1.07

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и DARP

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-30.27%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-11.82%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.76%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-4.64%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

3.10%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и DARP

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.07%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

17.49%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

23.16%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

26.11%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

26.11%

+11.53%

Сравнение комиссий LRNZ и DARP

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и DARP

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and DARP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.33%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 47.93% for LRNZ. On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 47.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for LRNZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Grizzle. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор