PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.37%/yr vs 11.51%/yr for ARKQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%99.88%

Correlation

The correlation between LRNZ and ARKQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between LRNZ and ARKQ has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LRNZ и ARKQ

Секторы
LRNZ
ARKQ

Технологии

78.4%
32.6%

Здравоохранение

16.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

16.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

37.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

LRNZ
78.4%
ARKQ
32.6%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
ARKQ
2.2%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
ARKQ
8.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

ARKQ

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

ARKQ
16.9%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

ARKQ

-

Энергетика

LRNZ

-

ARKQ
1.9%

Финансовые услуги

LRNZ

-

ARKQ

-

Промышленность

LRNZ

-

ARKQ
37.1%

Недвижимость

LRNZ

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

ARKQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с DATLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

LRNZ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.29

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.82

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.61

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

10.92

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.29

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и ARKQ

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-59.89%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-20.58%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-30.76%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-55.71%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.98%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-17.23%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

6.79%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и ARKQ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 10.68% и 10.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

10.40%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

24.44%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

32.48%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

32.22%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

29.83%

+7.80%

Сравнение комиссий LRNZ и ARKQ

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и ARKQ

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and ARKQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.68%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 11.51% vs 8.37% for LRNZ. On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 11.51% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: TrueMark Investments and ARK. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор