Сравнение LRGF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LRGF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 26.11% | -9.66% | 21.13% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции LRGF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.41% против -1.39% соответственно.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и TLT
LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LRGF vs. TLT — Ранг доходности на риск
LRGF
TLT
Сравнение LRGF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.13 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.10 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.06 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.13 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.37 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и TLT
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и TLT
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -48.35% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.23% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -43.70% | +22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -48.35% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -40.23% | +34.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -13.62% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.39% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и TLT
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.71% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 6.61% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 11.40% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.88% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.93% | +3.37% |