PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с DYNF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares. LRGF is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, LRGF returned 13.41%/yr vs 14.53%/yr for DYNF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 9.79%.

LRGF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.65%
С начала года
7.63%
6 месяцев
6.17%
1 год
19.54%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.03%

DYNF

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.26%
1 год
25.82%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		7.63%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%13.29%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		9.79%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between LRGF and DYNF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between LRGF and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и DYNF

Секторы
LRGF
DYNF

Технологии

38.9%
40.5%

Финансовые услуги

11.7%
14.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.0%

Здравоохранение

8.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.3%

Промышленность

7.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.7%

Энергетика

3.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
0.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

LRGF
38.9%
DYNF
40.5%

Финансовые услуги

LRGF
11.7%
DYNF
14.9%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.0%
DYNF
7.0%

Здравоохранение

LRGF
8.8%
DYNF
5.8%

Коммуникационные услуги

LRGF
7.9%
DYNF
10.3%

Промышленность

LRGF
7.8%
DYNF
9.5%

Потребительский защитный сектор

LRGF
5.3%
DYNF
1.7%

Энергетика

LRGF
3.3%
DYNF
4.5%

Коммунальные услуги

LRGF
2.1%
DYNF
2.8%

Сырьевые материалы

LRGF
1.9%
DYNF
0.8%

Недвижимость

LRGF
1.3%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с VVLRGF с JQUA
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

LRGF vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGFDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.97

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.68

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.99

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

13.96

-5.14

LRGF vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGF и DYNF

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-34.72%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.67%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.70%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-28.65%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.19%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.94%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.85%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и DYNF

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 4.73%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.38%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.61%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.21%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.61%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

19.91%

-1.58%

Сравнение комиссий LRGF и DYNF

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и DYNF

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.10%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LRGF and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to LRGF (4.73%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.53% vs 13.41% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.53% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

LRGF has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.81% for DYNF.

Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор