Сравнение LRGF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
LRGF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGF и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.69% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 11.49% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -4.07% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -4.07%.
LRGF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.34%
DYNF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и DYNF
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
LRGF vs. DYNF — Ранг доходности на риск
LRGF
DYNF
Сравнение LRGF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.68 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.86 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 8.87 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и DYNF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и DYNF
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности DYNF в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.23% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.03% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и DYNF
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -34.72% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.45% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -28.65% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.83% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.11% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.40% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и DYNF
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 5.21%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.52% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.97% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.19% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.49% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.05% | -1.75% |