PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGF с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

LRGF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		-4.09%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LRGF имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции DGRO немного впереди с 12.81%.

LRGF

1 день
0.64%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.74%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.41%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий LRGF и DGRO

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

LRGF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.14

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.80

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между LRGF и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и DGRO

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.22%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и DGRO

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-35.10%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.92%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-19.31%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-35.10%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.70%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.48%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и DGRO

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.57%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.21%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

14.47%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.84%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.63%

+1.67%