PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с BRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. LRGF is passively managed, while BRNY is actively managed. Over the past 3 years, LRGF returned 23.06%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

LRGF

1 день
0.34%
1 месяц
5.48%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.37%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.91%
10 лет*
14.02%

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGF и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.87%16.48%26.59%25.85%7.89%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between LRGF and BRNY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between LRGF and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и BRNY

Секторы
LRGF
BRNY

Технологии

35.6%
30.6%

Финансовые услуги

12.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.7%

Здравоохранение

9.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.3%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.4%

Энергетика

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.0%
5.1%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Технологии

LRGF
35.6%
BRNY
30.6%

Финансовые услуги

LRGF
12.5%
BRNY
16.6%

Потребительский циклический сектор

LRGF
11.2%
BRNY
10.7%

Здравоохранение

LRGF
9.1%
BRNY
10.0%

Коммуникационные услуги

LRGF
8.2%
BRNY
10.3%

Промышленность

LRGF
8.1%
BRNY
7.4%

Потребительский защитный сектор

LRGF
6.0%
BRNY
1.4%

Энергетика

LRGF
3.7%
BRNY
1.7%

Коммунальные услуги

LRGF
2.3%
BRNY
5.2%

Сырьевые материалы

LRGF
2.0%
BRNY
5.1%

Недвижимость

LRGF
1.3%
BRNY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX

Доходность на риск

LRGF vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.46

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.64

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

14.33

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.62

-0.92

Просадки

Сравнение просадок LRGF и BRNY

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-19.14%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.34%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.14%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.77%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.37%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и BRNY

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 2.82%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.96%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.27%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.49%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.92%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.92%

+1.39%

Сравнение комиссий LRGF и BRNY

LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и BRNY

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BRNY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LRGF and BRNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to LRGF (2.82%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 23.06% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.33% for BRNY.

They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор