PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. LRGC is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 41.76% for MTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и MTUM

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%24.92%9.30%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%10.56%

Correlation

The correlation between LRGC and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between LRGC and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGC и MTUM

Секторы
LRGC
MTUM

Технологии

34.0%
44.4%

Коммуникационные услуги

13.2%
7.4%

Финансовые услуги

12.9%
10.4%

Промышленность

8.9%
15.6%

Здравоохранение

8.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%
1.6%

Энергетика

2.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

LRGC
34.0%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
MTUM
7.4%

Финансовые услуги

LRGC
12.9%
MTUM
10.4%

Промышленность

LRGC
8.9%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

LRGC
8.8%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.7%
MTUM
3.6%

Коммунальные услуги

LRGC
3.4%
MTUM
1.6%

Энергетика

LRGC
2.8%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.8%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

LRGC
2.1%
MTUM
1.7%

Недвижимость

LRGC
1.5%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

LRGC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.20

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.98

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.64

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

14.50

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.85

+0.60

Просадки

Сравнение просадок LRGC и MTUM

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-34.08%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.54%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.21%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.89%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и MTUM

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.68%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

16.46%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

19.04%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

20.60%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

21.03%

-5.83%

Сравнение комиссий LRGC и MTUM

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и MTUM

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to LRGC (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 41.76% vs 23.67% for LRGC. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LRGC has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 41.76% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.54% for LRGC.

LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор