PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с TAFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).

LRGC и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и TAFM

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%1.24%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 0.38%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDVTAFM с ILOW

Сравнение комиссий LRGC и TAFM

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

LRGC vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCTAFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.68

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.88

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

3.06

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFM равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCTAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.75

+0.41

Корреляция

Корреляция между LRGC и TAFM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и TAFM

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TAFM в 3.63%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и TAFM

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и TAFM.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-4.74%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-4.44%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-1.85%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.94%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.48%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и TAFM

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.25%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

2.19%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

6.00%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

5.07%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

5.07%

+10.34%