PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

LRGC и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и TCAF

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%9.30%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%15.45%20.93%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с TAFM
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий LRGC и TCAF

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

LRGC vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

3.61

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.93

+0.20

Корреляция

Корреляция между LRGC и TCAF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и TCAF

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и TCAF

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-16.37%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.33%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-8.66%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.10%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.08%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и TCAF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 5.35% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.47%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.26%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.35%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.12%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

14.12%

+1.30%