Сравнение LRGC с SSSYX
LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LRGC is actively managed, while SSSYX is passively managed. Over the past year, LRGC returned 20.19% vs 25.47% for SSSYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.
Доходность
Сравнение доходности LRGC и SSSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGC показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 9.78%.
LRGC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSSYX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 45.70%
Сравнение доходности по годам LRGC и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 5.99% | 16.23% | 24.92% | 8.11% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 9.78% | 17.81% | 24.99% | 7.80% |
Correlation
The correlation between LRGC and SSSYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between LRGC and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGC vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
LRGC
SSSYX
Сравнение LRGC c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGC | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.02 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 13.62 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGC и SSSYX
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SSSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGC | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -33.77% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -8.88% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.72% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.91% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.96% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и SSSYX
AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 4.47% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGC | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.67% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.83% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.49% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.98% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 121.18% | -105.90% |
Сравнение комиссий LRGC и SSSYX
LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и SSSYX
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SSSYX в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.55% | 0.58% | 0.46% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.31% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LRGC and SSSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSSYX has higher volatility (4.67%) compared to LRGC (4.47%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs SSSYX's -33.77%.
SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGC и SSSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор