PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с FGLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).

LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и FGLGX

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%9.30%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-4.68%28.57%27.45%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью -4.68%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGLGX

1 день
-0.59%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
0.33%
1 год
25.34%
3 года*
22.22%
5 лет*
15.33%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с TAFM
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с FNCLFGLGX с QQQ

Сравнение комиссий LRGC и FGLGX

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

LRGC vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCFGLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.00

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

8.85

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FGLGX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.42

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.82

+0.32

Корреляция

Корреляция между LRGC и FGLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и FGLGX

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FGLGX в 10.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.32%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и FGLGX

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и FGLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-36.42%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.19%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-9.43%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.82%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.63%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и FGLGX

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.44%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.46%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.22%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.86%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.35%

-2.93%