PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGC с BSJO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с BSJO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and BSJO (Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BSJO is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. LRGC is actively managed, while BSJO is passively managed. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.42%/yr for BSJO.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRGC

1 день
-0.40%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.47%
1 год
18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и BSJO

2026 (YTD)
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		11.37%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ILOWLRGC с TAFMLRGC с QQQMLRGC с ESGV
Часто сравнивают с BSJO:
BSJO с BSJPBSJO с BSJSBSJO с IBHDBSJO с AESRBSJO с EIFAXBSJO с FLHYBSJO с INRO

Доходность на риск

LRGC vs. BSJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BSJO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGCBSJODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

—

—

LRGC vs. BSJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGC и BSJO

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCBSJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и BSJO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCBSJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

—

—

Сравнение комиссий LRGC и BSJO

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSJO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и BSJO

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.53%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

On fees, BSJO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

LRGC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BSJO.

LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BSJO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.42% for BSJO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и BSJO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор