PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с ILOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 11.03% for ILOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for ILOW.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у ILOW с доходностью 4.82%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и ILOW

2026 (YTD)20252024
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%3.82%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%

Correlation

The correlation between LRGC and ILOW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.62

The correlation between LRGC and ILOW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGC и ILOW

Секторы
LRGC
ILOW

Технологии

34.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
6.5%

Финансовые услуги

12.9%
31.4%

Промышленность

8.9%
18.6%

Здравоохранение

8.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.4%

Коммунальные услуги

3.4%
3.9%

Энергетика

2.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
11.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.5%
3.2%

Технологии

LRGC
34.0%
ILOW
10.6%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
ILOW
6.5%

Финансовые услуги

LRGC
12.9%
ILOW
31.4%

Промышленность

LRGC
8.9%
ILOW
18.6%

Здравоохранение

LRGC
8.8%
ILOW
7.3%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.7%
ILOW
2.4%

Коммунальные услуги

LRGC
3.4%
ILOW
3.9%

Энергетика

LRGC
2.8%
ILOW
3.3%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.8%
ILOW
11.3%

Сырьевые материалы

LRGC
2.1%
ILOW
1.6%

Недвижимость

LRGC
1.5%
ILOW
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ESGVLRGC с TAFM
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с TAFIILOW с SCHYILOW с BUFCILOW с TAFMILOW с IDLVILOW с EYEG

Доходность на риск

LRGC vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCILOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.83

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.27

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.13

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

4.40

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ILOW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.83

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.07

+0.37

Просадки

Сравнение просадок LRGC и ILOW

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и ILOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-10.37%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-9.80%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.08%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.11%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.51%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и ILOW

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 2.91%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.47%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.12%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.42%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

14.56%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

14.56%

+0.64%

Сравнение комиссий LRGC и ILOW

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и ILOW

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ILOW в 1.53%

ПозицияTTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and ILOW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.47%) compared to LRGC (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs ILOW's -10.37%.

On 1-year performance, LRGC leads with 23.67% vs 11.03% for ILOW. On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LRGC has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 23.67% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

ILOW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.54% for LRGC.

LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while ILOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.50% for ILOW.

LRGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и ILOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор