PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с ILOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

LRGC и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и ILOW

2026 (YTD)20252024
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%3.82%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		0.16%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 0.16%.

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
3.34%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с TAFM
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEAILOW с EYEG

Сравнение комиссий LRGC и ILOW

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

LRGC vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.64

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.81

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILOW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.00

+0.14

Корреляция

Корреляция между LRGC и ILOW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и ILOW

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ILOW в 1.60%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.60%1.60%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и ILOW

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-10.37%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.80%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-6.43%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.12%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.49%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и ILOW

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 5.35%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.10%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.76%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

15.38%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.29%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

14.29%

+1.13%