PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. LRGC is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 41.98% for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и QQQM

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%24.92%9.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%12.62%

Correlation

The correlation between LRGC and QQQM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between LRGC and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGC и QQQM

Секторы
LRGC
QQQM

Технологии

34.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
15.8%

Финансовые услуги

12.9%
0.2%

Промышленность

8.9%
2.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.3%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Энергетика

2.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.7%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Технологии

LRGC
34.0%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

LRGC
12.9%
QQQM
0.2%

Промышленность

LRGC
8.9%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

LRGC
8.8%
QQQM
4.2%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.7%
QQQM
12.3%

Коммунальные услуги

LRGC
3.4%
QQQM
1.4%

Энергетика

LRGC
2.8%
QQQM
0.6%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.8%
QQQM
7.7%

Сырьевые материалы

LRGC
2.1%
QQQM
1.1%

Недвижимость

LRGC
1.5%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с ESGVLRGC с ILOWLRGC с TAFM
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

LRGC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.65

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.46

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.53

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

13.52

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.85

+0.60

Просадки

Сравнение просадок LRGC и QQQM

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-35.04%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.96%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.20%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-8.25%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.11%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и QQQM

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 2.91%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.48%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.05%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.91%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

22.24%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

22.12%

-6.92%

Сравнение комиссий LRGC и QQQM

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и QQQM

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and QQQM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to LRGC (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 41.98% vs 23.67% for LRGC. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LRGC has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.98% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

LRGC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.41% for QQQM.

LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор