PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

LRGC и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и QQQM

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%12.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGC показывает доходность -4.86%, а QQQM немного выше – -4.75%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с ILOWLRGC с TAFM
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий LRGC и QQQM

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

LRGC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.68

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.02

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.35

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.64

+0.52

Корреляция

Корреляция между LRGC и QQQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и QQQM

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и QQQM

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-35.04%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.55%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.86%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.47%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и QQQM

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 5.36%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.58%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.79%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

22.45%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

22.24%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

22.26%

-6.85%