PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGC is actively managed, while ESGV is passively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 28.04% for ESGV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и ESGV

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%24.92%9.30%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%10.90%

Correlation

The correlation between LRGC and ESGV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between LRGC and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGC и ESGV

Секторы
LRGC
ESGV

Технологии

34.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
13.0%

Финансовые услуги

12.9%
12.3%

Промышленность

8.9%
4.5%

Здравоохранение

8.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.2%

Коммунальные услуги

3.4%
0.2%

Энергетика

2.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.5%
2.8%

Технологии

LRGC
34.0%
ESGV
39.5%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
ESGV
13.0%

Финансовые услуги

LRGC
12.9%
ESGV
12.3%

Промышленность

LRGC
8.9%
ESGV
4.5%

Здравоохранение

LRGC
8.8%
ESGV
9.8%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.7%
ESGV
12.2%

Коммунальные услуги

LRGC
3.4%
ESGV
0.2%

Энергетика

LRGC
2.8%
ESGV
0.1%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.8%
ESGV
3.9%

Сырьевые материалы

LRGC
2.1%
ESGV
1.9%

Недвижимость

LRGC
1.5%
ESGV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с TAFM
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

LRGC vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.11

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.89

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.43

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

10.42

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.72

+0.72

Просадки

Сравнение просадок LRGC и ESGV

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-33.66%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.60%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.88%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.43%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.70%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и ESGV

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.37%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.18%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.35%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

18.35%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

20.58%

-5.38%

Сравнение комиссий LRGC и ESGV

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и ESGV

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LRGC and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to LRGC (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs ESGV's -33.66%.

On 1-year performance, ESGV leads with 28.04% vs 23.67% for LRGC. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LRGC has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESGV has performed better with a 28.04% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

ESGV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.54% for LRGC.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.09% for ESGV.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор