PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с ESGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

LRGC и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и ESGV

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-6.10%16.48%24.69%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -6.10%.

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
0.91%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.36%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с TAFM
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VOOESGV с VTIESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Сравнение комиссий LRGC и ESGV

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Доходность на риск

LRGC vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCESGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.84

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.40

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.61

+0.54

Корреляция

Корреляция между LRGC и ESGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и ESGV

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ESGV в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.00%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и ESGV

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и ESGV.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-33.66%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.28%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.77%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.55%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и ESGV

Текущая волатильность для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что LRGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.16%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.62%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

19.48%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

18.32%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

20.72%

-5.31%