Сравнение LRCX с VRTX
LRCX (Lam Research Corporation) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 48.23% против 17.15% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам LRCX и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between LRCX and VRTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between LRCX and VRTX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
VRTX:
$114.03B
LRCX:
$5.29
VRTX:
$16.87
LRCX:
69.37
VRTX:
26.38
LRCX:
5.25
VRTX:
2.19
LRCX:
21.46
VRTX:
9.34
LRCX:
43.76
VRTX:
4.31
LRCX:
$21.68B
VRTX:
$12.26B
LRCX:
$10.84B
VRTX:
$10.57B
LRCX:
$6.10B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. VRTX — Ранг доходности на риск
LRCX
VRTX
Сравнение LRCX c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.14 | +15.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.29 | +51.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и VRTX
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -91.77% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -23.56% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -29.07% | -18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -29.07% | -27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -41.60% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.90% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -37.73% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 11.30% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и VRTX
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 7.47% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 20.71% | +22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 34.13% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 28.53% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 32.82% | +12.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и VRTX
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и VRTX
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and VRTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs VRTX's -91.77%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор