PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRCX с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRCX (Lam Research Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, LRCX returned 47.12%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 101.03%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 47.12% против 8.79% соответственно.

LRCX

1 день
2.78%
1 месяц
32.93%
С начала года
101.03%
6 месяцев
115.41%
1 год
313.85%
3 года*
79.31%
5 лет*
40.79%
10 лет*
47.12%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		101.03%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between LRCX and PDBC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.13

The correlation between LRCX and PDBC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

LRCX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRCXPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.34
2.46

+3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
3.14

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.81

6.35

+9.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.72

13.39

+40.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRCX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 6.34, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRCXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34

2.46

+3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.50

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LRCX и PDBC

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRCXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-49.52%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-7.19%

-12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

-13.95%

-33.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-27.63%

-28.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-40.73%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-23.21%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

3.41%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и PDBC

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRCXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.14%

6.20%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.20%

15.78%

+24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.88%

18.61%

+31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.94%

19.12%

+26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.58%

17.78%

+26.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и PDBC

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.29%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRCX and PDBC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (16.14%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs PDBC's -49.52%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор