Сравнение LRCX с MEDP
LRCX (Lam Research Corporation) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, LRCX returned 40.10%/yr vs 21.82%/yr for MEDP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -18.47%.
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between LRCX and MEDP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$409.71B
MEDP:
$13.26B
LRCX:
$5.29
MEDP:
$15.63
LRCX:
61.36
MEDP:
29.29
LRCX:
4.64
MEDP:
0.88
LRCX:
18.98
MEDP:
5.04
LRCX:
38.71
MEDP:
22.17
LRCX:
$21.68B
MEDP:
$2.68B
LRCX:
$10.84B
MEDP:
$778.59M
LRCX:
$6.10B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. MEDP — Ранг доходности на риск
LRCX
MEDP
Сравнение LRCX c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.02 | 1.49 | +12.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | 3.38 | +43.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46 | 0.79 | +4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.43 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и MEDP
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -42.87% | -45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -36.61% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -39.38% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -42.87% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -26.22% | +20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -12.91% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 16.16% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и MEDP
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 6.61% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 37.78% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 69.11% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 51.61% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 49.80% | -5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и MEDP
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и MEDP
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and MEDP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs MEDP's -42.87%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор