PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRCX с MAGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LRCX (Lam Research Corporation) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, LRCX returned 81.91%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

LRCX

1 день
1.18%
1 месяц
24.16%
С начала года
114.54%
6 месяцев
128.79%
1 год
303.12%
3 года*
81.91%
5 лет*
43.22%
10 лет*
48.23%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и MAGS

2026 (YTD)202520242023
LRCX
Lam Research Corporation		114.54%139.16%-6.84%55.67%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between LRCX and MAGS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.56

The correlation between LRCX and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

LRCX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRCXMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.79
1.14

+4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
1.62

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.20

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.26

1.25

+14.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.20

4.21

+46.99

LRCX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 5.79, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRCX и MAGS

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRCXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-29.91%

-57.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-18.62%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

-29.91%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.50%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-4.72%

-23.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

5.50%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и MAGS

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRCXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.52%

5.86%

+15.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

15.07%

+28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

20.30%

+32.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.57%

25.97%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.92%

25.97%

+18.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и MAGS

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.28%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRCX and MAGS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (21.52%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs MAGS's -29.91%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор