Сравнение LRCX с DFS
LRCX (Lam Research Corporation) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LRCX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 91.35%
- 6 месяцев
- 97.55%
- 1 год
- 273.22%
- 3 года*
- 77.07%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 46.47%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 91.35% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between LRCX and DFS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between LRCX and DFS shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$21.68B
DFS:
$10.25B
LRCX:
$10.84B
DFS:
$7.81B
LRCX:
$6.10B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. DFS — Ранг доходности на риск
LRCX
DFS
Сравнение LRCX c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и DFS
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LRCX and DFS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор