Сравнение LRCX с CPRT
LRCX (Lam Research Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 48.23% против 17.57% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам LRCX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between LRCX and CPRT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.29 |
The correlation between LRCX and CPRT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
CPRT:
$29.68B
LRCX:
$5.29
CPRT:
$1.59
LRCX:
69.37
CPRT:
19.28
LRCX:
5.25
CPRT:
1.49
LRCX:
21.46
CPRT:
6.46
LRCX:
43.76
CPRT:
3.38
LRCX:
$21.68B
CPRT:
$4.64B
LRCX:
$10.84B
CPRT:
$2.11B
LRCX:
$6.10B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
LRCX
CPRT
Сравнение LRCX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.71 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.98 | +16.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -1.75 | +52.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и CPRT
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -72.49% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -39.26% | +19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -52.46% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -52.46% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -52.46% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.83% | +51.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -16.57% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 22.06% | -16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и CPRT
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 8.74% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 18.69% | +24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 23.70% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 25.94% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 27.43% | +17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и CPRT
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и CPRT
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and CPRT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs CPRT's -72.49%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор