Сравнение LRCX с CEG
LRCX (Lam Research Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, LRCX returned 81.91%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -27.68% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between LRCX and CEG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
CEG:
$89.83B
LRCX:
$5.29
CEG:
$8.13
LRCX:
69.37
CEG:
31.23
LRCX:
5.25
CEG:
0.54
LRCX:
21.46
CEG:
3.31
LRCX:
43.76
CEG:
2.68
LRCX:
$21.68B
CEG:
$24.82B
LRCX:
$10.84B
CEG:
$20.98B
LRCX:
$6.10B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. CEG — Ранг доходности на риск
LRCX
CEG
Сравнение LRCX c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.38 | +15.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.78 | +51.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и CEG
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -50.70% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -39.77% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -50.70% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.93% | +36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -11.67% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 19.38% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и CEG
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 15.26% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 37.72% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 46.66% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 49.38% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 49.38% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и CEG
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и CEG
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and CEG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs CEG's -50.70%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор