Сравнение LRCX с ADSK
LRCX (Lam Research Corporation) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, ADSK in Software - Application. Over the past 10 years, LRCX returned 46.47%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 91.35%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 46.47% против 14.84% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 91.35%
- 6 месяцев
- 97.55%
- 1 год
- 273.22%
- 3 года*
- 77.07%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 46.47%
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам LRCX и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 91.35% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between LRCX and ADSK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between LRCX and ADSK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$413.14B
ADSK:
$47.50B
LRCX:
$5.29
ADSK:
$6.84
LRCX:
61.87
ADSK:
32.78
LRCX:
4.68
ADSK:
1.26
LRCX:
19.14
ADSK:
6.39
LRCX:
39.03
ADSK:
14.90
LRCX:
$21.68B
ADSK:
$7.51B
LRCX:
$10.84B
ADSK:
$6.84B
LRCX:
$6.10B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. ADSK — Ранг доходности на риск
LRCX
ADSK
Сравнение LRCX c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.88 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.76 | -0.74 | +14.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.23 | -1.41 | +47.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35 | -0.75 | +6.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.12 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и ADSK
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -76.92% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -33.15% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -33.15% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -51.99% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -51.99% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -34.53% | +29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -22.62% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 17.43% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и ADSK
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | 12.02% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 26.89% | +15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 32.78% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 35.05% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 36.43% | +8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и ADSK
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и ADSK
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and ADSK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.39%) compared to ADSK (12.02%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs ADSK's -76.92%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор