PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

LQTI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и XRMI

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с FYEE
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий LQTI и XRMI

LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.62

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.89

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.80

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

2.72

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.26

+0.65

Корреляция

Корреляция между LQTI и XRMI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и XRMI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и XRMI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-15.31%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-5.02%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.86%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-6.10%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.47%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и XRMI

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) имеют волатильность 2.66% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.68%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

4.51%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

6.88%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

6.99%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

6.99%

-0.88%