PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с PAPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

LQTI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и PAPI

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.23%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий LQTI и PAPI

LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.81

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.98

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

4.19

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между LQTI и PAPI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и PAPI

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности PAPI в 7.51%

TTM202520242023
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.51%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и PAPI

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-14.27%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.59%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.89%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.57%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.73%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и PAPI

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.14%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

7.50%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

14.11%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

11.95%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

11.95%

-5.84%