Сравнение LQTI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
LQTI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.04% | 6.69% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
LQTI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и MRNY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
LQTI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
LQTI
MRNY
Сравнение LQTI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.68 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.78 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.56 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.51 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и MRNY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и MRNY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.03% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и MRNY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -82.15% | +78.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -31.53% | +28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -67.59% | +65.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -51.56% | +50.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 15.79% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и MRNY
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.70%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 12.41% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 39.37% | -35.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 51.86% | -45.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 51.36% | -45.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 51.36% | -45.25% |