Сравнение LQTI с GLDW
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.94%.
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 0.27% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
Correlation
The correlation between LQTI and GLDW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. GLDW — Ранг доходности на риск
LQTI
GLDW
Сравнение LQTI c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.47 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и GLDW
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -23.59% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -21.78% | +20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -9.02% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 36.79% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 36.79% | -30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 36.79% | -30.82% |
Сравнение комиссий LQTI и GLDW
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и GLDW
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности GLDW в 19.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and GLDW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор