PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQTI с FOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - LQTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, LQTI returned 5.55% vs 20.28% for FOCT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.

Доходность

Сравнение доходности LQTI и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 6.82%.

LQTI

1 день
0.47%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.16%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.28%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQTI и FOCT

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		0.63%6.69%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.82%11.70%

Correlation

The correlation between LQTI and FOCT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с JEPQLQTI с QQQILQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с FYEE
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

LQTI vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.55

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.67

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.55

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

17.48

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FOCT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.55

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.98

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LQTI и FOCT

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQTIFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-14.07%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-5.74%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.06%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.25%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.16%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и FOCT

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что LQTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQTIFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.18%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

5.94%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

7.98%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

11.07%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

10.88%

-4.91%

Сравнение комиссий LQTI и FOCT

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и FOCT

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Часто задаваемые вопросы

LQTI and FOCT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQTI has higher volatility (1.67%) compared to FOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs FOCT's -14.07%.

On 1-year performance, FOCT leads with 20.28% vs 5.55% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOCT has performed better with a 20.28% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

LQTI has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 0.00% for FOCT.

LQTI is categorized as Derivative Income, while FOCT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.85% for FOCT.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQTI и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор