Сравнение LQTI с CONY
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LQTI returned 5.55% vs -41.66% for CONY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -24.78%.
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -35.67% |
Correlation
The correlation between LQTI and CONY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. CONY — Ранг доходности на риск
LQTI
CONY
Сравнение LQTI c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.66 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.10 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.72 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.13 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и CONY
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -63.57% | +60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -63.39% | +59.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -57.39% | +56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -22.22% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 37.85% | -36.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и CONY
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 1.67%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 15.89% | -14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 43.63% | -39.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 58.14% | -53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 60.02% | -54.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 60.02% | -54.05% |
Сравнение комиссий LQTI и CONY
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и CONY
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности CONY в 191.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and CONY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.89%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -41.66% for CONY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 191.74%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.99% for CONY.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор