Сравнение LQDW с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LQDW и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDW и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и TLT
LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
LQDW vs. TLT — Ранг доходности на риск
LQDW
TLT
Сравнение LQDW c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.13 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.10 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.06 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -0.13 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.13 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LQDW и TLT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и TLT
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 14.96% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и TLT
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -48.35% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -9.23% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -40.23% | +38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -13.62% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.39% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и TLT
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.71% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.61% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 11.40% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 15.88% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 14.93% | -9.38% |