Сравнение LQDW с HYGH
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.77%/yr vs 9.76%/yr for HYGH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.03%.
LQDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам LQDW и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.18% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.03% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | 2.05% |
Correlation
The correlation between LQDW and HYGH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. HYGH — Ранг доходности на риск
LQDW
HYGH
Сравнение LQDW c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDW | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.45 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 17.36 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDW и HYGH
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -23.88% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -1.62% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | -8.06% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.22% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.41% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и HYGH
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.66% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.79% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.65% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 7.08% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 8.30% | -2.83% |
Сравнение комиссий LQDW и HYGH
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и HYGH
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности HYGH в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.46% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and HYGH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDW has higher volatility (0.98%) compared to HYGH (0.66%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs HYGH's -23.88%.
On 3-year performance, HYGH leads with 9.76% vs 3.77% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYGH has performed better with a 9.76% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
LQDW has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 6.62% for HYGH.
LQDW is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор