Сравнение LQDI с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
LQDI и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.54% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
LQDI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и VCIT
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDI vs. VCIT — Ранг доходности на риск
LQDI
VCIT
Сравнение LQDI c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.76 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.07 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 7.31 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и VCIT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и VCIT
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и VCIT
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -20.56% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -2.99% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -20.56% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.98% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.18% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.85% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и VCIT
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.07% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 2.84% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 4.85% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 6.60% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 6.27% | +4.67% |