Сравнение LQDI с LDRI

С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LQDI и LDRI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности LDRI в 4.19%

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и LDRI.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.