Сравнение LQDI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
LQDI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.18% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
LQDI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и DGRO
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
LQDI
DGRO
Сравнение LQDI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.66 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 6.80 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и DGRO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и DGRO
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и DGRO
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -35.10% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -10.92% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -19.31% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -4.70% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.48% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.37% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и DGRO
Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.57% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 7.21% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 14.47% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 13.84% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.63% | -5.69% |