Сравнение LQDH с LQDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB).
LQDH и LQDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и LQDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и LQDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.03% |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LQDB с доходностью -0.11%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
LQDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и LQDB
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LQDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. LQDB — Ранг доходности на риск
LQDH
LQDB
Сравнение LQDH c LQDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | LQDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.34 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.81 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 5.55 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | LQDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.12 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и LQDB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и LQDB
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности LQDB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и LQDB
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки LQDB в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и LQDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | LQDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -21.63% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -2.85% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.70% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -8.17% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.93% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и LQDB
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | LQDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.12% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.90% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 5.05% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 6.93% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 6.93% | -0.48% |