Сравнение LQDB с LQD
LQDB (iShares BBB Rated Corporate Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - LQDB tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index while LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDB returned 0.87%/yr vs -0.00%/yr for LQD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.67%.
LQDB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам LQDB и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 0.94% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.67% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | 2.58% |
Correlation
The correlation between LQDB and LQD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.98 |
The correlation between LQDB and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDB vs. LQD — Ранг доходности на риск
LQDB
LQD
Сравнение LQDB c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.66 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.76 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и LQD
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDB | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -24.95% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.34% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -8.43% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -24.95% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.51% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -3.99% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.17% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и LQD
Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 1.29%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDB | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.62% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.90% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 5.36% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 8.64% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 8.68% | -1.83% |
Сравнение комиссий LQDB и LQD
И LQDB, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и LQD
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности LQD в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LQDB and LQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LQD has higher volatility (1.62%) compared to LQDB (1.29%). In terms of maximum drawdown, LQDB dropped -21.63% vs LQD's -24.95%.
On 5-year performance, LQDB leads with 0.87% vs -0.00% for LQD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, LQDB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LQDB has performed better with a 0.87% return vs -0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDB and LQD have the same expense ratio: 0.15% per year.
LQDB has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.56% for LQD.
LQDB tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index , while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index.
LQDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDB и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор