Сравнение LQDB с SPHY
LQDB (iShares BBB Rated Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQDB is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index , while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDB returned 0.87%/yr vs 4.41%/yr for SPHY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQDB charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.
LQDB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам LQDB и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 0.94% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.63% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 3.46% |
Correlation
The correlation between LQDB and SPHY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.62 |
The correlation between LQDB and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDB vs. SPHY — Ранг доходности на риск
LQDB
SPHY
Сравнение LQDB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.92 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 13.27 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и SPHY
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -21.97% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.41% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | -4.85% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -15.29% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.14% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -2.29% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.53% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и SPHY
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что LQDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.14% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.91% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.68% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 7.17% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 7.89% | -1.04% |
Сравнение комиссий LQDB и SPHY
LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и SPHY
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности SPHY в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
LQDB and SPHY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDB has higher volatility (1.29%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, LQDB dropped -21.63% vs SPHY's -21.97%.
On 5-year performance, SPHY leads with 4.41% vs 0.87% for LQDB. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.41% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LQDB.
SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 4.69% for LQDB.
LQDB is categorized as Corporate Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. LQDB tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index , while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for LQDB and 0.05% for SPHY.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDB и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор