Сравнение LQDB с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
LQDB и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDB и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
LQDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и HYGV
LQDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
LQDB vs. HYGV — Ранг доходности на риск
LQDB
HYGV
Сравнение LQDB c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDB | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.57 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.57 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDB | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LQDB и HYGV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и HYGV
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и HYGV
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDB | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -23.47% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -4.54% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.32% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.39% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.94% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и HYGV
Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 2.12%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDB | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.32% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 6.19% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 7.57% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 9.28% | -2.35% |