PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDB с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDB и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDB и HYGV


2026 (YTD)20252024202320222021
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
-0.11%7.50%2.37%9.60%-15.51%2.35%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, LQDB показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.


LQDB

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.84%
3 года*
4.99%
5 лет*
10 лет*

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Сравнение комиссий LQDB и HYGV

LQDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.


Доходность на риск

LQDB vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDB
Ранг доходности на риск LQDB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB: 5252
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDB c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDBHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.57

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.57

-2.02

LQDB vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDB на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDB и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDBHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.12

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.53

-0.41

Корреляция

Корреляция между LQDB и HYGV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDB и HYGV

Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности HYGV в 7.52%


TTM20252024202320222021202020192018
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF
4.65%4.65%4.46%3.90%4.14%1.32%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок LQDB и HYGV

Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и HYGV.


Загрузка...

Показатели просадок


LQDBHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-23.47%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-4.54%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.32%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.39%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDB и HYGV

Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 2.12%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQDBHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.32%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.99%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

6.19%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

7.57%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

9.28%

-2.35%