PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDB с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDB с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и S&P 500 Index (^GSPC).

LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDB и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		0.22%7.50%2.37%9.60%-15.51%2.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, LQDB показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

LQDB

1 день
0.34%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.03%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LQDB:
LQDB с LQDLQDB с TFLOLQDB с IAULQDB с LQDHLQDB с HYGVLQDB с SPHYLQDB с SCHR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LQDB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDB
Ранг доходности на риск LQDB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDB^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.88

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.39

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.43

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDB vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDB^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Корреляция

Корреляция между LQDB и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LQDB и ^GSPC

Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDB^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-56.78%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-9.10%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-5.67%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.75%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.62%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDB и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 2.16%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDB^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.29%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

9.55%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

18.33%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

16.90%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

18.04%

-11.11%