PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDB с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDB с SCHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDB (iShares BBB Rated Corporate Bond ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LQDB is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index , while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDB returned 0.87%/yr vs 0.07%/yr for SCHR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LQDB charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности LQDB и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDB показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.35%.

LQDB

1 день
0.16%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.56%
3 года*
5.71%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—

SCHR

1 день
0.08%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.13%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDB и SCHR

2026 (YTD)20252024202320222021
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		0.94%7.50%2.37%9.60%-15.51%2.35%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.35%7.33%1.42%4.27%-10.58%-0.46%

Correlation

The correlation between LQDB and SCHR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.84

The correlation between LQDB and SCHR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с LQDB:
LQDB с LQDLQDB с TFLOLQDB с LQDHLQDB с IAULQDB с HYGVLQDB с SPHYLQDB с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

LQDB vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDB
Ранг доходности на риск LQDB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDB c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDBSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.92

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.39

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.12

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

3.35

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDB vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDB и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDBSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LQDB и SCHR

Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDBSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-16.11%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.79%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-4.35%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-15.07%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.29%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-3.64%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.94%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDB и SCHR

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что LQDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDBSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.08%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

2.35%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.43%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

5.37%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

4.47%

+2.38%

Сравнение комиссий LQDB и SCHR

LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDB и SCHR

Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SCHR в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		4.69%4.65%4.46%3.90%4.14%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

LQDB and SCHR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDB has higher volatility (1.29%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, LQDB dropped -21.63% vs SCHR's -16.11%.

On 5-year performance, LQDB leads with 0.87% vs 0.07% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQDB has performed better with a 0.87% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LQDB.

LQDB has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.92% for SCHR.

LQDB is categorized as Corporate Bonds, while SCHR is Government Bonds. LQDB tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index , while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for LQDB and 0.05% for SCHR.

LQDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDB и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор