Сравнение LQDB с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
LQDB и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDB или SCHR.
Корреляция
Корреляция между LQDB и SCHR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и SCHR
Основные характеристики
LQDB:
1.16
SCHR:
1.25
LQDB:
1.68
SCHR:
1.88
LQDB:
1.20
SCHR:
1.22
LQDB:
0.49
SCHR:
0.68
LQDB:
3.76
SCHR:
2.96
LQDB:
1.62%
SCHR:
1.94%
LQDB:
5.22%
SCHR:
4.60%
LQDB:
-21.63%
SCHR:
-14.93%
LQDB:
-6.30%
SCHR:
-2.63%
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 0.78%.
LQDB
1.38%
1.26%
0.44%
5.71%
N/A
N/A
SCHR
0.78%
0.74%
-0.40%
5.53%
0.94%
2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и SCHR
LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQDB и SCHR
LQDB
SCHR
Сравнение LQDB c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и SCHR
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SCHR в 5.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.47% | 4.46% | 3.90% | 3.25% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.64% | 4.24% | 3.00% | 1.24% | 2.27% | 3.07% | 3.42% | 2.61% | 2.29% | 2.49% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и SCHR
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и SCHR
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что LQDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.