Сравнение LQDH с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
LQDH и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и FLOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.97% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и FLOT
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. FLOT — Ранг доходности на риск
LQDH
FLOT
Сравнение LQDH c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.10 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.64 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.95 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.88 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 22.41 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 2.27 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и FLOT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и FLOT
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FLOT в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и FLOT
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и FLOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -13.54% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.57% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -2.36% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -13.54% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.16% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.21% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.20% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и FLOT
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.50% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.61% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.12% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 1.77% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.15% | +2.30% |