Сравнение LQDH с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
LQDH и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 2.40% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и BSCR
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. BSCR — Ранг доходности на риск
LQDH
BSCR
Сравнение LQDH c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.14 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 4.95 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.80 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.68 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 29.17 | -20.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.14 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.38 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и BSCR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и BSCR
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и BSCR
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -17.26% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.81% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -14.87% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.14% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.41% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.16% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и BSCR
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.36% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.62% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.48% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.12% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 5.40% | +1.05% |