PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDA с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDA с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDA и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDA и VWO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		8.64%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-11.16%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.

LQDA

1 день
-0.72%
1 месяц
21.11%
С начала года
8.64%
6 месяцев
69.93%
1 год
158.24%
3 года*
75.69%
5 лет*
68.48%
10 лет*
—

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidia Corporation

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с ISAC.LLQDA с LQDILQDA с BNDLQDA с VOOLQDA с AIA
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Доходность на риск

LQDA vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDA c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDAVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.28

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.80

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

1.89

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

7.18

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDA vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDAVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.28

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.23

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между LQDA и VWO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и VWO

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и VWO

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDAVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.87%

-67.68%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-12.23%

-25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-32.80%

-22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-8.13%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.07%

-15.93%

-55.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.60%

3.22%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и VWO

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDAVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

7.41%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.57%

12.26%

+32.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.83%

17.83%

+51.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.66%

17.21%

+55.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.87%

19.18%

+66.69%