Сравнение LQDA с AIA
LQDA (Liquidia Corporation) is a stock, while AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Over the past 5 years, LQDA returned 85.21%/yr vs 11.96%/yr for AIA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LQDA и AIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDA показывает доходность 81.33%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 49.51%.
LQDA
- 1 день
- 12.30%
- 1 месяц
- 55.84%
- С начала года
- 81.33%
- 6 месяцев
- 84.37%
- 1 год
- 255.34%
- 3 года*
- 92.41%
- 5 лет*
- 85.21%
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 49.51%
- 6 месяцев
- 54.95%
- 1 год
- 92.58%
- 3 года*
- 37.82%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам LQDA и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDA Liquidia Corporation | 81.33% | 193.28% | -2.24% | 88.85% | 30.80% | 65.08% | -30.99% | -80.26% | 95.14% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 49.51% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -11.03% |
Correlation
The correlation between LQDA and AIA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between LQDA and AIA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDA vs. AIA — Ранг доходности на риск
LQDA
AIA
Сравнение LQDA c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDA | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.21 | 6.58 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 24.37 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | 3.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.47 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LQDA и AIA
Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -60.89% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.66% | -14.15% | -21.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -21.64% | -25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -50.17% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -16.67% | -53.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 3.81% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDA и AIA
Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDA | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 11.39% | +17.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.64% | 21.85% | +26.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.13% | 25.81% | +42.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.63% | 25.53% | +48.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 23.56% | +62.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDA и AIA
LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.67% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
LQDA Liquidia Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDA and AIA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDA has higher volatility (28.46%) compared to AIA (11.39%). In terms of maximum drawdown, LQDA dropped -93.87% vs AIA's -60.89%.
LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDA и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор