Сравнение LQDA с AIA

С начала года, LQDA показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LQDA и AIA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и AIA.

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.