PortfoliosLab logo
Сравнение LQDA с AIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDA и AIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LQDA и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.95%
28.66%
LQDA
AIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDA:

0.21

AIA:

0.59

Коэф-т Сортино

LQDA:

0.68

AIA:

1.00

Коэф-т Омега

LQDA:

1.10

AIA:

1.13

Коэф-т Кальмара

LQDA:

0.16

AIA:

0.45

Коэф-т Мартина

LQDA:

0.61

AIA:

2.21

Индекс Язвы

LQDA:

19.87%

AIA:

7.29%

Дневная вол-ть

LQDA:

57.41%

AIA:

27.12%

Макс. просадка

LQDA:

-93.87%

AIA:

-60.89%

Текущая просадка

LQDA:

-62.40%

AIA:

-24.44%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 3.73%.


LQDA

С начала года

18.88%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

28.85%

1 год

6.15%

5 лет

22.28%

10 лет

N/A

AIA

С начала года

3.73%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

0.55%

1 год

17.72%

5 лет

6.33%

10 лет

4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDA и AIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDA
Ранг риск-скорректированной доходности LQDA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDA c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LQDA: 0.21
AIA: 0.59
Коэффициент Сортино LQDA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LQDA: 0.68
AIA: 1.00
Коэффициент Омега LQDA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LQDA: 1.10
AIA: 1.13
Коэффициент Кальмара LQDA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LQDA: 0.16
AIA: 0.45
Коэффициент Мартина LQDA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LQDA: 0.61
AIA: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.59
LQDA
AIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и AIA

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDA
Liquidia Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.68%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и AIA

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.40%
-24.44%
LQDA
AIA

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и AIA

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.02%
14.46%
LQDA
AIA