PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDA с LQDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDA с LQDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQDA (Liquidia Corporation) is a stock, while LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, LQDA returned 80.96%/yr vs 1.93%/yr for LQDI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LQDA и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 61.47%, что значительно выше, чем у LQDI с доходностью 1.72%.

LQDA

1 день
1.05%
1 месяц
44.72%
С начала года
61.47%
6 месяцев
65.06%
1 год
236.90%
3 года*
84.34%
5 лет*
80.96%
10 лет*
—

LQDI

1 день
-0.39%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.30%
3 года*
5.84%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDA и LQDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		61.47%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		1.72%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-3.33%

Correlation

The correlation between LQDA and LQDI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidia Corporation

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с ISAC.LLQDA с AIALQDA с BNDLQDA с ACWILQDA с VOO
Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с BNDXLQDI с VOOLQDI с FLOT

Доходность на риск

LQDA vs. LQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDA c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDALQDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.47

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.16

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

2.54

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

7.71

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDA vs. LQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа LQDI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDALQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

1.47

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.24

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LQDA и LQDI

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и LQDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDALQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.87%

-28.99%

-64.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-2.88%

-32.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-6.27%

-40.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-20.67%

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-0.39%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.76%

-5.25%

-64.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

0.95%

+15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и LQDI

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDALQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.78%

1.20%

+25.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.56%

3.44%

+44.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.16%

4.97%

+62.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.46%

8.18%

+65.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.70%

10.84%

+74.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и LQDI

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.58%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%

Часто задаваемые вопросы

LQDA and LQDI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDA has higher volatility (26.78%) compared to LQDI (1.20%). In terms of maximum drawdown, LQDA dropped -93.87% vs LQDI's -28.99%.

LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDA и LQDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор