PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDA с LQDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDA с LQDI

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).

LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDA или LQDI.

Корреляция

Корреляция между LQDA и LQDI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LQDA и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.61%
28.21%
LQDA
LQDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDA:

0.39

LQDI:

0.76

Коэф-т Сортино

LQDA:

0.91

LQDI:

1.07

Коэф-т Омега

LQDA:

1.14

LQDI:

1.14

Коэф-т Кальмара

LQDA:

0.30

LQDI:

0.49

Коэф-т Мартина

LQDA:

1.17

LQDI:

2.89

Индекс Язвы

LQDA:

19.87%

LQDI:

1.76%

Дневная вол-ть

LQDA:

58.85%

LQDI:

6.68%

Макс. просадка

LQDA:

-93.87%

LQDI:

-28.99%

Текущая просадка

LQDA:

-57.42%

LQDI:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у LQDI с доходностью 1.81%.

LQDA

С начала года

34.61%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

44.17%

1 год

21.96%

5 лет

25.34%

10 лет

N/A

LQDI

С начала года

1.81%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.62%

5 лет

3.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDA и LQDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг риск-скорректированной доходности LQDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDA c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LQDA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LQDA: 0.39
LQDI: 0.76
Коэффициент Сортино LQDA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LQDA: 0.91
LQDI: 1.07
Коэффициент Омега LQDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LQDA: 1.14
LQDI: 1.14
Коэффициент Кальмара LQDA, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LQDA: 0.30
LQDI: 0.49
Коэффициент Мартина LQDA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
LQDA: 1.17
LQDI: 2.89

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LQDI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.76
LQDA
LQDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и LQDI

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

TTM2024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.17%4.65%3.98%3.27%3.83%2.34%3.26%2.53%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и LQDI

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и LQDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.42%
-5.72%
LQDA
LQDI

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и LQDI

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.00%
3.56%
LQDA
LQDI