PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDA с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDA с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDA и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDA и BND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		8.64%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.

LQDA

1 день
-0.72%
1 месяц
21.11%
С начала года
8.64%
6 месяцев
69.93%
1 год
158.24%
3 года*
75.69%
5 лет*
68.48%
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidia Corporation

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с ISAC.LLQDA с LQDILQDA с VOOLQDA с ACWILQDA с AIA
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

LQDA vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDA c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDABNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.93

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.32

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

1.75

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

4.78

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDA vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDABNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.93

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.04

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между LQDA и BND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и BND

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и BND

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDABNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.87%

-18.58%

-75.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-2.44%

-35.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-17.91%

-37.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-2.54%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.07%

-3.07%

-68.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.60%

0.90%

+15.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и BND

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDABNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

1.63%

+15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.57%

2.52%

+42.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.83%

4.30%

+64.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.66%

6.00%

+66.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.87%

5.52%

+80.35%