PortfoliosLab logo
Сравнение LQDA с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQDA и LQD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LQDA и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.95%
16.99%
LQDA
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDA:

0.21

LQD:

0.80

Коэф-т Сортино

LQDA:

0.68

LQD:

1.16

Коэф-т Омега

LQDA:

1.10

LQD:

1.14

Коэф-т Кальмара

LQDA:

0.16

LQD:

0.39

Коэф-т Мартина

LQDA:

0.61

LQD:

2.26

Индекс Язвы

LQDA:

19.87%

LQD:

2.69%

Дневная вол-ть

LQDA:

57.41%

LQD:

7.56%

Макс. просадка

LQDA:

-93.87%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

LQDA:

-62.40%

LQD:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.45%.


LQDA

С начала года

18.88%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

28.85%

1 год

6.15%

5 лет

22.28%

10 лет

N/A

LQD

С начала года

1.45%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

0.50%

1 год

6.22%

5 лет

-0.25%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDA и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDA
Ранг риск-скорректированной доходности LQDA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDA c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQDA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LQDA: 0.21
LQD: 0.80
Коэффициент Сортино LQDA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LQDA: 0.68
LQD: 1.16
Коэффициент Омега LQDA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LQDA: 1.10
LQD: 1.14
Коэффициент Кальмара LQDA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LQDA: 0.16
LQD: 0.39
Коэффициент Мартина LQDA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LQDA: 0.61
LQD: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.80
LQDA
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и LQD

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDA
Liquidia Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.07%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и LQD

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.40%
-9.88%
LQDA
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и LQD

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.02%
4.06%
LQDA
LQD