PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDA с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDA с LQD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidia Corporation (LQDA) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDA или LQD.

Корреляция

Корреляция между LQDA и LQD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LQDA и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDA:

0.32

LQD:

0.55

Коэф-т Сортино

LQDA:

0.78

LQD:

0.69

Коэф-т Омега

LQDA:

1.12

LQD:

1.08

Коэф-т Кальмара

LQDA:

0.21

LQD:

0.24

Коэф-т Мартина

LQDA:

0.79

LQD:

1.24

Индекс Язвы

LQDA:

19.97%

LQD:

2.82%

Дневная вол-ть

LQDA:

62.15%

LQD:

7.57%

Макс. просадка

LQDA:

-93.87%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

LQDA:

-58.71%

LQD:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 30.53%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.01%.

LQDA

С начала года

30.53%

1 месяц

13.28%

6 месяцев

44.13%

1 год

19.55%

3 года

65.76%

5 лет

12.71%

10 лет

N/A

LQD

С начала года

1.01%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

0.25%

1 год

4.10%

3 года

1.94%

5 лет

-0.70%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidia Corporation

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDA и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг риск-скорректированной доходности LQDA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDA c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и LQD

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.51%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и LQD

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и LQD

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 25.79% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...