PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		8.64%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

LQDA

1 день
-0.72%
1 месяц
21.11%
С начала года
8.64%
6 месяцев
69.93%
1 год
158.24%
3 года*
75.69%
5 лет*
68.48%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidia Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с ISAC.LLQDA с LQDILQDA с BNDLQDA с AIALQDA с ACWI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LQDA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.01

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.53

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

1.55

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

7.31

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.01

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между LQDA и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и VOO

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и VOO

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.87%

-33.99%

-59.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-11.98%

-25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-24.52%

-30.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.64%

-5.55%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.07%

-3.72%

-67.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.60%

2.55%

+14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и VOO

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

5.34%

+11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.57%

9.47%

+35.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.83%

18.11%

+50.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.66%

16.82%

+55.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.87%

17.99%

+67.88%