PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDA с VOO

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDA или VOO.

Корреляция

Корреляция между LQDA и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LQDA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.61%
123.64%
LQDA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDA:

0.39

VOO:

0.75

Коэф-т Сортино

LQDA:

0.91

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

LQDA:

1.14

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

LQDA:

0.30

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

LQDA:

1.17

VOO:

3.04

Индекс Язвы

LQDA:

19.87%

VOO:

4.72%

Дневная вол-ть

LQDA:

58.85%

VOO:

19.15%

Макс. просадка

LQDA:

-93.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LQDA:

-57.42%

VOO:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.02%.

LQDA

С начала года

34.61%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

44.17%

1 год

21.96%

5 лет

25.34%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-0.14%

1 год

13.67%

5 лет

16.73%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг риск-скорректированной доходности LQDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LQDA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LQDA: 0.39
VOO: 0.75
Коэффициент Сортино LQDA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LQDA: 0.91
VOO: 1.15
Коэффициент Омега LQDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LQDA: 1.14
VOO: 1.17
Коэффициент Кальмара LQDA, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LQDA: 0.30
VOO: 0.77
Коэффициент Мартина LQDA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
LQDA: 1.17
VOO: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.75
LQDA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и VOO

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и VOO

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.42%
-7.30%
LQDA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и VOO

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.00%
13.90%
LQDA
VOO