PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDA с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDA с ACWI

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidia Corporation (LQDA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDA или ACWI.

Корреляция

Корреляция между LQDA и ACWI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LQDA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.61%
83.33%
LQDA
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDA:

0.39

ACWI:

0.81

Коэф-т Сортино

LQDA:

0.91

ACWI:

1.23

Коэф-т Омега

LQDA:

1.14

ACWI:

1.18

Коэф-т Кальмара

LQDA:

0.30

ACWI:

0.87

Коэф-т Мартина

LQDA:

1.17

ACWI:

3.84

Индекс Язвы

LQDA:

19.87%

ACWI:

3.74%

Дневная вол-ть

LQDA:

58.85%

ACWI:

17.86%

Макс. просадка

LQDA:

-93.87%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

LQDA:

-57.42%

ACWI:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 1.63%.

LQDA

С начала года

34.61%

1 месяц

9.02%

6 месяцев

44.17%

1 год

21.96%

5 лет

25.34%

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

1.63%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

2.52%

1 год

13.25%

5 лет

14.30%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDA и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг риск-скорректированной доходности LQDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LQDA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LQDA: 0.39
ACWI: 0.81
Коэффициент Сортино LQDA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LQDA: 0.91
ACWI: 1.23
Коэффициент Омега LQDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LQDA: 1.14
ACWI: 1.18
Коэффициент Кальмара LQDA, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LQDA: 0.30
ACWI: 0.87
Коэффициент Мартина LQDA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
LQDA: 1.17
ACWI: 3.84

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.81
LQDA
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и ACWI

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.68%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок LQDA и ACWI

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.42%
-3.80%
LQDA
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и ACWI

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.00%
13.03%
LQDA
ACWI