PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDA с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQDA (Liquidia Corporation) is a stock, while ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 5 years, LQDA returned 80.96%/yr vs 11.28%/yr for ACWI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LQDA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDA показывает доходность 61.47%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%.

LQDA

1 день
1.05%
1 месяц
44.72%
С начала года
61.47%
6 месяцев
65.06%
1 год
236.90%
3 года*
84.34%
5 лет*
80.96%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDA и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		61.47%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-11.99%

Correlation

The correlation between LQDA and ACWI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.25

The correlation between LQDA and ACWI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidia Corporation

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с LQDILQDA с ISAC.LLQDA с AIALQDA с BNDLQDA с VOO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

LQDA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
2.29

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.17

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

3.01

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

13.53

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

2.29

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LQDA и ACWI

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.87%

-56.00%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-9.73%

-25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-16.55%

-30.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-26.42%

-28.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-0.83%

-9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.76%

-8.61%

-61.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

2.16%

+13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и ACWI

Liquidia Corporation (LQDA) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LQDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.78%

3.93%

+22.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.56%

10.29%

+37.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.16%

12.78%

+54.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.46%

16.05%

+57.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.70%

17.11%

+68.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и ACWI

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQDA and ACWI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDA has higher volatility (26.78%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, LQDA dropped -93.87% vs ACWI's -56.00%.

LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор