Сравнение LQD с PFF
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 3.35%/yr for PFF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for PFF.
Доходность
Сравнение доходности LQD и PFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.54% против 3.35% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
PFF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам LQD и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.40% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Correlation
The correlation between LQD and PFF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, LQD and PFF have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. PFF — Ранг доходности на риск
LQD
PFF
Сравнение LQD c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.56 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.75 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и PFF
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и PFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -65.55% | +40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -5.28% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -10.63% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -21.05% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -34.10% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.62% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.76% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.73% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и PFF
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.78%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.29% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 5.21% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 6.88% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 10.32% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 12.67% | -3.98% |
Сравнение комиссий LQD и PFF
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и PFF
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PFF в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.50% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and PFF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFF has higher volatility (2.29%) compared to LQD (1.78%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs PFF's -65.55%.
On 10-year performance, PFF leads with 3.35% vs 2.54% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PFF has performed better with a 3.35% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.
PFF has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.55% for LQD.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while PFF is Preferred Stock/Convertible Bonds. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.46% for PFF.
PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и PFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор